覃汨 发表于 2023-8-28 19:53:38

期货交易领域,善战者无赫赫之功--陈钢

本人毕业于老牌工科名校,获工学硕士学位,自学并通过中国注册会计师考试,曾在一证券所做审计工作,现在家乡的一家银行工作。


我从2020年2月开始国内商品期货实盘,截至目前,整体盈利,风险可控(数据附后)。我在今年8月的时候写了一篇关于交易感受的文章,被头条的朋友转发。文章如下:


期货实盘交易感悟:善奕者,通盘无妙手


不少交易者认为这不是一个仅实盘半年的交易者能写出的文章。在这里,我可以负责地说,我确实是2020年2月开始实盘的,但我之前已研究多年。下面,我想谈谈一些新的感受,作为之前文章的一个补充。


一、干掉身边的99个交易者
我母校的校友建了一个股票群,里面有在校大学生、证券从业者、大学老师、职业交易员等,大家相互交流。有一天,一个学妹说有人愿意教她做期货,我回了一句:骗子!然后她就私信我:为什么?我想学期货。我回答:别人没时间和精力教你。如果你想做期货,请回答一个问题,想通了再来。这个问题是:期货这一行,成功率不超过1%,就按1%算吧!你凭什么干掉周围的99个交易者?然后,她再也没有回我话了。


朋友,期货交易是一个风险很大且极为枯燥的游戏,如果你想玩这个游戏,不妨回答一下这个问题。


二、务必简单
不少交易者嘴里常念一个词:大道至简。何谓道?何谓简?我的感受是:1、“道”是你对自己的认知,而不是对市场的认知。2、“简”是基于对自己的认知,表现出的一个非常简的形式。


有一个情景我记忆犹新。香港作曲大师黄占在记录片中说道:当年给《沧海一声笑》谱曲时,开始怎么谱都不满意,最后,他回到最基本的音律:1234567,成就了华语武侠音乐的绝唱。


所以,我从繁杂中跳了出来,从简单出手,现在基本就是一条均线。正应了那句歌词:曾经在幽幽暗暗反反复复中追问,才知道平平淡淡从从容容是真。


三、杀人的剑法
每逢大跌,网络上就会出现分析大跌原因的文章,从国外经济到国内形式,从产业链上端到实体消费,分析得头头是道,讲得天花乱坠,但唯独不说接下来具体怎么办?


我的感受是:我们到资本市场来的目的不是学习经济知识,不是寻求心跳刺激,更不是解套。


做交易,必须控制情绪。粗暴地说,就是无情。在武侠世界里,无情的剑法虽然不是最好的剑法,但算得上一流剑法。比如:《剑啸江湖》中的柳生一剑和《陆小凤》中的西门吹雪,他们练的剑法就是杀人的剑法。


四、仓位
在交易中,具体的买卖点在仓位面前是末技。


2020年9月,我的市值回撤了10个点,这个比例本身并不大,但由于我的资金加了额外的杠杆,那10个点就显得很大了。9月30日下午,我浏览了所有的单子,都是按规则开仓的,所以我持仓过节(仓位40+)。10月2日,川普确诊新冠,外围大跌。我当时很害怕,如果10月9日开盘大跌,我如何面对家人朋友的信任?如果我的仓位低一点该多好啊!


10月9日,开门红。但是,如果当天大幅低开怎么办?想想都害怕。


所以,从那以后我把每笔单子的亏损比例由本金的1.2%下调为1%。


五、一本书解决一个痛点
通常,一个交易者从接触交易到入门,会走很多弯路,会有很多误区。市场上也有很多交易方面的书籍。如果一本书能解决一个痛点,让交易者少走一段弯路,那个书就是经典。在我的研究过程中,这样的书有三本:《海龟交易法则》、《走出幻觉走向成熟》、《通向财务自由之路》。


《海龟交易法则》


1、这本中书的序言中有一句话我印象很深。大概是:交易保持了四年年化80%的成绩。我当时关注的重点并不是80%,而是四年!为什么是四年?不是五年?六年?后来我明白了:任何系统都存在辉煌期和衰退期。这个是四年就是系统的辉煌期。


2、本书没有一句关于商品基本面的话。我的解理是:肯定存在脱离商品基本面而交易的体系。直到现在一根均线。


3、海龟们都具有赌博背景。我认为,做好交易和自己学什么专业是没有关系的,什么CPA,CFA都是名片而已,唬人的。有关系的是对概率,赔率的深刻认识。我一位在永安期货做职业交易员的校友赞同我的观点。


《走出幻觉走向成熟》


1、不要丢掉自己的位置。期货中,在高位或低位,我们都可以轻仓一赌,直白点,就是买那个位置。股票中,还可以重仓赌。所以,我在大盘2700的时候,满仓中证500指数。有校友问我:你为什么知道2700是底?我回答:我当然不知道2700点是底,但是这个位置向下看2000点,向上看4500点,还不会平仓,值得一赌。


2、胜率和赔盈互损。市面上有很多交易者对古老的系统进行优化,但不论怎么优化,最后会得到一个定性的结果:胜率和赔盈互损。选择高胜率低赔率还是低胜率高赔率的系统,本质在于自己,也就是前面所说的“道”。


《通向财务自由之路》


本书中最重要的一句话:建立自己适合的交易系统。


交易中有一句名言:截断亏损,让利润奔跑。这名话前半句适合所有的人,但后半句不会。


赚多少算“奔跑”?10%,30%还是50%?有的人性格主是见好就收,那这个方法就不适合他的性格。难道他就不能做期货?我的体会:不是的。方法与性格不适合,要么改性格,要么改方法,要么出局!


举个例子,有两个模型A和B。模型A让交易者在一年中盈利10个月,亏损2个月,全年挣10万,模型B让交易者一年中盈利2个月,亏损10个月,全年挣12万。怎么选?如果是我,我会选A,因为我的性格是稳健第一,受不了一年中亏损10个月的打击。


六、没有选择或许是最好的选择
在研究期货之前,我看了三年的股票K线,希望达到两个目标:一是培养盘感;二是寻找“圣杯”。最后得出的结论是:我做不了股票,我很失望。


为什么?因为选择太多!比如:假如我的标准是以日线M10上穿M30(收盘线)为标准,但是发现可能有20+的股票满足条件。那我怎么办?我还要进一步选择,我没法选!但在期货市场,由于商品各类少,满足标准的可能就一两个甚至没有,所以只要出现符合规则的我就开仓,快捷高效。因为我没有选择。


七、模拟盘的作用
一谈到模拟盘,大家都瞧不上。“没感觉”,“没心跳”这是大部分交易者的看法。


我的体会是:关键在于怎么用?如果你认为是假的,随意开仓,那自然是狗屁用没有。如果用得好,必然是神兵利器!


我在实盘前,模拟了一年。完全按照规则来,完全冷血。一年后,我自信地加了额外杠杆开始交易(股票全仓了,所以没有钱做期货)。一位头部期货的客户经理说,像我这样对待模拟的交易者,千里挑一。


八、不漂亮的曲线
前几天,一位校友拿出了近一年的股票收益曲线(年化300%),想找投资。我说:如果是我,我不会投。为什么?一是时间太短;二是收益太高,凡是短期收益高的必然是重仓,既然是重仓就用不继续看了。所以,这个曲线并不漂亮。


九、你我皆蝼蚁
市场中,有的朋友一谈期货,言必某大佬。我们都是普通人,对这些大佬自然是高山仰止,但这些大佬也是难望祖师爷项背的。祖师爷尚且有失手的时候,何况你我。


我们不过是《捕蛇者说》中的捕蛇人而已,轻仓、止损、且行且珍惜。

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