如何理解“顶级的交易系统都具有普适性”这句话？-天启量投

覃汨

顶级的交易系统，确实是应该具有普适性的。

什么叫普适性？

普适性：指某一事物（特别是观念、制度和规律等）比较普遍地适用于同类对象或事物的性质。

在期货，股票，外汇的投机交易中，意思就是，你的交易系统不应该只能在几个品种或者市场上盈利，你的交易系统，要能够在大多数的K线图上，都实现盈利。

这样的交易系统，才更值得信任，这样的交易系统，它的稳定性，持续性，反脆弱性才更强。

以前，有个朋友，他的交易策略当时做农产品的特别强势。而且他主要就做农产品。

那段时间甚至有点冲击我的认知了。

因为在我眼里，量化式的交易系统做农产品应该不如其他的，农产品的波动是很小的，你看玉米，豆粕那些品种，涨跌超过2%的走势都是很少见的，他是如何在这种情况下实现强势盈利的？

我当时是百思不得其解的。

于是我问他，你的策略这么牛B，你怎么不做其他品种呢？他说，我这个策略只适合做农产品。他说完这句话我就知道了，他的策略，只是幸存者偏差现象。

一个正常的交易策略，如果能够在农产品上获利，它超大概率是可以覆盖掉大多数的品种的，比如，工业品，化工品等，因为这些品种的波动更大，盈利能力应该更强。但是，他之所以会这样，是因为他的策略，只是在农产品“现阶段”的走势上能够赚钱而已。

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红框是他赚钱的阶段，他在2015年的玉米大跌趋势下，亏损惨重。

之后他跟探讨原因，把策略拿给我看了。我跟他说，你的策略没有普适性，你只是那段时间的运气好。

顶级的交易策略，其立足点一定是基于投机市场的本质，那就是波动。基于波动而建立起来的交易系统，从理论上而言，可以在任何一个品种上都实现正向收益预期。

当然，实际上来看，因为品种的走势都是不确定的，我们不排除某些品种目前实现不了盈利。但是，在大多数品种上，它绝对应该是正向收益的。

做不到这一点，这套策略就不成熟。



这让我想起了2018年的故事。有一天，我写了个量化的策略加载到了苹果期货的一分钟图上，打开结果的时候，当时我就惊呆了。

45度完美向上的资金曲线！

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我不敢相信自己的眼睛，我赶紧去查是否忘记了加手续费，结果发现加了！！还加的很多！

我略带颤抖的点开了策略，左看右看，然后加载到螺纹钢上一看！

结果亏成了狗。

我再测试了一番之后，惊奇的发现，就特M苹果一个是盈利的…

这说明了什么？

这说明了这个策略做1分钟级别的短线交易，就是一个垃圾。

这还说明了，手续费没被调整之前的苹果，做日内的话，随随便便都能够获利…

这是风口的力量。

假如某一个人的交易系统，只能够在有限的市场上获利。那么我可以负责任的说，这套日内策略绝对没有前途，只是因为苹果的历史走势恰好让你获利了而已。

它走势一变化，你立即稳定亏损。

所以才说，顶级的交易系统都具有普适性。

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