期货交易领域，善战者无赫赫之功--陈钢

覃汨

本人毕业于老牌工科名校，获工学硕士学位，自学并通过中国注册会计师考试，曾在一证券所做审计工作，现在家乡的一家银行工作。


我从2020年2月开始国内商品期货实盘，截至目前，整体盈利，风险可控（数据附后）。我在今年8月的时候写了一篇关于交易感受的文章，被头条的朋友转发。文章如下：


期货实盘交易感悟：善奕者，通盘无妙手


不少交易者认为这不是一个仅实盘半年的交易者能写出的文章。在这里，我可以负责地说，我确实是2020年2月开始实盘的，但我之前已研究多年。下面，我想谈谈一些新的感受，作为之前文章的一个补充。


一、干掉身边的99个交易者
我母校的校友建了一个股票群，里面有在校大学生、证券从业者、大学老师、职业交易员等，大家相互交流。有一天，一个学妹说有人愿意教她做期货，我回了一句：骗子！然后她就私信我：为什么？我想学期货。我回答：别人没时间和精力教你。如果你想做期货，请回答一个问题，想通了再来。这个问题是：期货这一行，成功率不超过1%，就按1%算吧！你凭什么干掉周围的99个交易者？然后，她再也没有回我话了。


朋友，期货交易是一个风险很大且极为枯燥的游戏，如果你想玩这个游戏，不妨回答一下这个问题。


二、务必简单
不少交易者嘴里常念一个词：大道至简。何谓道？何谓简？我的感受是：1、“道”是你对自己的认知，而不是对市场的认知。2、“简”是基于对自己的认知，表现出的一个非常简的形式。


有一个情景我记忆犹新。香港作曲大师黄占在记录片中说道：当年给《沧海一声笑》谱曲时，开始怎么谱都不满意，最后，他回到最基本的音律：1234567，成就了华语武侠音乐的绝唱。


所以，我从繁杂中跳了出来，从简单出手，现在基本就是一条均线。正应了那句歌词：曾经在幽幽暗暗反反复复中追问，才知道平平淡淡从从容容是真。


三、杀人的剑法
每逢大跌，网络上就会出现分析大跌原因的文章，从国外经济到国内形式，从产业链上端到实体消费，分析得头头是道，讲得天花乱坠，但唯独不说接下来具体怎么办？


我的感受是：我们到资本市场来的目的不是学习经济知识，不是寻求心跳刺激，更不是解套。


做交易，必须控制情绪。粗暴地说，就是无情。在武侠世界里，无情的剑法虽然不是最好的剑法，但算得上一流剑法。比如：《剑啸江湖》中的柳生一剑和《陆小凤》中的西门吹雪，他们练的剑法就是杀人的剑法。


四、仓位
在交易中，具体的买卖点在仓位面前是末技。


2020年9月，我的市值回撤了10个点，这个比例本身并不大，但由于我的资金加了额外的杠杆，那10个点就显得很大了。9月30日下午，我浏览了所有的单子，都是按规则开仓的，所以我持仓过节（仓位40+）。10月2日，川普确诊新冠，外围大跌。我当时很害怕，如果10月9日开盘大跌，我如何面对家人朋友的信任？如果我的仓位低一点该多好啊！


10月9日，开门红。但是，如果当天大幅低开怎么办？想想都害怕。


所以，从那以后我把每笔单子的亏损比例由本金的1.2%下调为1%。


五、一本书解决一个痛点
通常，一个交易者从接触交易到入门，会走很多弯路，会有很多误区。市场上也有很多交易方面的书籍。如果一本书能解决一个痛点，让交易者少走一段弯路，那个书就是经典。在我的研究过程中，这样的书有三本：《海龟交易法则》、《走出幻觉走向成熟》、《通向财务自由之路》。


《海龟交易法则》


1、这本中书的序言中有一句话我印象很深。大概是：交易保持了四年年化80%的成绩。我当时关注的重点并不是80%，而是四年！为什么是四年？不是五年？六年？后来我明白了：任何系统都存在辉煌期和衰退期。这个是四年就是系统的辉煌期。


2、本书没有一句关于商品基本面的话。我的解理是：肯定存在脱离商品基本面而交易的体系。直到现在一根均线。


3、海龟们都具有赌博背景。我认为，做好交易和自己学什么专业是没有关系的，什么CPA,CFA都是名片而已，唬人的。有关系的是对概率，赔率的深刻认识。我一位在永安期货做职业交易员的校友赞同我的观点。


《走出幻觉走向成熟》


1、不要丢掉自己的位置。期货中，在高位或低位，我们都可以轻仓一赌，直白点，就是买那个位置。股票中，还可以重仓赌。所以，我在大盘2700的时候，满仓中证500指数。有校友问我：你为什么知道2700是底？我回答：我当然不知道2700点是底，但是这个位置向下看2000点，向上看4500点，还不会平仓，值得一赌。


2、胜率和赔盈互损。市面上有很多交易者对古老的系统进行优化，但不论怎么优化，最后会得到一个定性的结果：胜率和赔盈互损。选择高胜率低赔率还是低胜率高赔率的系统，本质在于自己，也就是前面所说的“道”。


《通向财务自由之路》


本书中最重要的一句话：建立自己适合的交易系统。


交易中有一句名言:截断亏损，让利润奔跑。这名话前半句适合所有的人，但后半句不会。


赚多少算“奔跑”？10%，30%还是50%？有的人性格主是见好就收，那这个方法就不适合他的性格。难道他就不能做期货？我的体会：不是的。方法与性格不适合，要么改性格，要么改方法，要么出局！


举个例子，有两个模型A和B。模型A让交易者在一年中盈利10个月，亏损2个月，全年挣10万，模型B让交易者一年中盈利2个月，亏损10个月，全年挣12万。怎么选？如果是我，我会选A，因为我的性格是稳健第一，受不了一年中亏损10个月的打击。


六、没有选择或许是最好的选择
在研究期货之前，我看了三年的股票K线，希望达到两个目标：一是培养盘感；二是寻找“圣杯”。最后得出的结论是：我做不了股票，我很失望。


为什么？因为选择太多！比如：假如我的标准是以日线M10上穿M30(收盘线)为标准，但是发现可能有20+的股票满足条件。那我怎么办？我还要进一步选择，我没法选！但在期货市场，由于商品各类少，满足标准的可能就一两个甚至没有，所以只要出现符合规则的我就开仓，快捷高效。因为我没有选择。


七、模拟盘的作用
一谈到模拟盘，大家都瞧不上。“没感觉”，“没心跳”这是大部分交易者的看法。


我的体会是：关键在于怎么用？如果你认为是假的，随意开仓，那自然是狗屁用没有。如果用得好，必然是神兵利器！


我在实盘前，模拟了一年。完全按照规则来，完全冷血。一年后，我自信地加了额外杠杆开始交易（股票全仓了，所以没有钱做期货）。一位头部期货的客户经理说，像我这样对待模拟的交易者，千里挑一。


八、不漂亮的曲线
前几天，一位校友拿出了近一年的股票收益曲线（年化300%），想找投资。我说：如果是我，我不会投。为什么？一是时间太短；二是收益太高，凡是短期收益高的必然是重仓，既然是重仓就用不继续看了。所以，这个曲线并不漂亮。


九、你我皆蝼蚁
市场中，有的朋友一谈期货，言必某大佬。我们都是普通人，对这些大佬自然是高山仰止，但这些大佬也是难望祖师爷项背的。祖师爷尚且有失手的时候，何况你我。


我们不过是《捕蛇者说》中的捕蛇人而已，轻仓、止损、且行且珍惜。

相关转载文章，请看覃汨风水命理：http://www.qinmi8.com 。期货有风险，投资需谨慎。